Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về xử lý, mô hình hóa và phân tích dữ liệu tài chính thông qua các mô hình chuỗi thời gian, mô hình độ biến động (ARCH, GARCH) và kỹ thuật đo lường rủi ro như VaR, CVaR. Sinh viên cũng được thực hành với dữ liệu tài chính tần số cao và phần mềm Python/R nhằm ứng dụng vào dự báo, định lượng và quản lý rủi ro tài chính.